秘書室計畫管考組

說　　　明：
一、本院於今(108)年陸續開辦「REACH決戰全球金融市場(Return Enhancement Approach to Capital markets innovations and Harness volatility)系列活動，匯集全球金融權威專家觀點，從市場波動中掌握風險脈動，洞燭獲利先機。
二、REACH系列活動擬於今(108)年9月16日邀請國際知名避險基金專家來台分享市場觀點，以系統化之宏觀量化投資邏輯思維，深入詮釋國際股匯債市風險趨勢、市場震盪中的交易契機與避險策略。兩場次探討內容精彩豐富，歡迎踴躍報名參加。本活動詳細資訊請詳附件。
　　(一)場次A「全球量化交易論壇：如何從國際股匯債市波動找出下一個投資契機」
　‧全球金融市場正面臨哪些結構性的改變?
　‧金融亂世中的宏觀投資建構邏輯與量化交易策略
　‧投資策略該如何因應環境的改變、靈活調整?
　‧投資常用的量化指標/觀測方法存有哪些看不見的陷阱?
　‧市場觀測/情緒指標建構邏輯
　‧如何更聰明地運用人工智慧，讓機器成為投資的好幫手?
　‧從量化觀點深度詮釋國際政經事件可能演化及對金融市場潛在影響
　‧跨資產類別期權交易策略
　　(二)場次B「華爾街操作策略探討：匯市震盪與殖利率曲線倒掛趨勢下金融交易與避險策略」
　‧依據歷史經驗，殖利率曲線倒掛通常代表景氣成長循環將進入尾聲?
　‧如何運用量化分析的方式掌握市場波動趨勢，並預測不同風險情境下的市場反應?
　‧如何精準量化不同資產類別的Risk Regime，讓投資決策有更清楚明確的準據，減少投資決策偏誤
　‧市場循環週期判斷模型應用
　‧股匯市與利率波動創造了那些新的交易機會
　‧虛擬貨幣成為避險基金的新寵? 虛擬貨幣波動性如何衡量?
　‧在市場震盪中找尋下一個Alpha獲利契機
　‧金融機構如何管理長尾風險(Large Tail Risk)
三、主辦單位：台灣金融研訓院、嘉實資訊、富邦投信、元富證券、Paramita Capital Management
四、舉辦時間：
　　(一)場次A「全球量化交易論壇：如何從國際股匯債市波動找出下一個投資契機」：9月16日（週四）09:00-12:00
　　(二)場次B「華爾街操作策略探討：匯市震盪與殖利率曲線倒掛趨勢下金融交易與避險策略」：9月16日（週四）14:00-17:00
五、舉辦地點：台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段62號)
六、參加費用：
　　(一)場次A：9/6以前報名者可免費入場，9/7起恢復原價500元。
　　(二)場次B：8/30以前早鳥票1,800元(名額有限，敬請提早報名)，8/31起恢復原價2,000元。
　　(三)報名後如需申請退款請於活動開始日前8日辦理，並將酌收10%手續費，逾期恕不受理。
七、報名方式：本活動一律採個人線上報名，不提供機構與紙本報名作業(活動網頁建議以Chrome瀏覽器瀏覽)
　場次A：http://blog.moneydj.com/report/Quant/index.html
　場次B：http://blog.moneydj.com/report/Quant/indexhedge.html